2026-04-08

Luxon Quant v0.3α — Walk-Forward 검증, Capital Ladder, 듀얼 거래소

1인 AI 헤지펀드, 실전 배포 직전까지

Luxon Quant System이 v0.3α에 도달했습니다. 286개 테스트에서 378개로 (+92), 회귀 0건.

이번 업데이트 핵심

Walk-Forward OOS 검증

과최적화는 퀀트 전략의 가장 큰 적입니다. N-fold 롤링 윈도우로 In-Sample에서 학습하고 Out-of-Sample에서 검증합니다.

  • 5-fold 롤링/확장 윈도우 IS→OOS 분석
  • IS→OOS Sharpe degradation 추적 (50%+ 이면 과최적화 경고)
  • 멀티 종목 포트폴리오 검증 지원

Capital Ladder (점진적 자본 배포)

Ed Thorp의 교훈: “살아남는 것이 수익보다 중요하다.”

5단계로 자본을 점진적으로 배포합니다:

  1. PAPER (0%) — 모의투자로 전략 검증
  2. SEED (10%) — 소액 실전 진입
  3. GROWTH (30%) — 검증된 전략 확대
  4. SCALE (60%) — 본격 운용
  5. FULL (100%) — 전액 배포

각 단계에서 Sharpe/MDD/운용 기간 조건을 충족해야 승격. MDD 초과 시 자동 강등.

업비트 클라이언트

KIS(한국 주식) + Upbit(크립토) 듀얼 거래소 지원:

  • REST API: 시세, 호가, 캔들, 계좌, 주문 (JWT 인증)
  • WebSocket: ticker/trade/orderbook 실시간 스트리밍
  • pyupbit(Apache 2.0) 참고, httpx/websockets 기반 자체 구현

자동화 인프라

  • Windows Task Scheduler 자동 등록 (매일 16:00 복기)
  • ReviewScheduler + Capital Ladder 연동
  • 복기 → 블로그 자동 발행 파이프라인

전체 파이프라인

분석(CUFA) → 시그널(MCP 398도구)
  → 최적화(BL/HRP)
    → 검증(Walk-Forward)
      → 배포(Capital Ladder)
        → 실행(KIS/Upbit)
          → 모니터링(WebSocket)
            → 복기(Vault+Blog)

숫자로 보는 현황

항목값
테스트378 passed, 0 failed
MCP 도구398개 / 64서버
전략 프리셋6종 (멀티팩터, 페어트레이딩, 글로벌매크로 등)
리스크 체크7개 사전체크 + Kill Switch
거래소KIS + Upbit (듀얼)

다음 단계

  1. 페이퍼 트레이딩 첫 실행 (--dry-run --ladder)
  2. 모의투자 4주 → 소액 실전 50만원 → 검증 후 증액
  3. 리스크 관리 > 알파 추구

GitHub: pollmap/open-trading-api MCP: pollmap/nexus-finance-mcp

본 글은 Luxon AI 퀀트 파이프라인의 자동 발행 시스템에서 생성되었습니다.

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